NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN

NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN(以下、「本ETN/JDR」といいます。)は、円換算した韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスへの連動を目指す金融商品です。

商品概要

本ETN/JDRの主な商品性は以下の通りです。

銘柄コード 2033
銘柄名 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN
連動対象指標 円換算した「韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス」
信託財産 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
上場取引所 東京証券取引所
上場日 2013年2月18日
初回発行時の基準価格 10,000円
初回発行時の対象指標値と為替レート 対象指標値:
 263.46 ポイント
為替レート:
 100韓国ウォン:8.587円
売買単位 1口
決算日 毎年4月30日
分配金 原則として分配金はありません
買取請求の単位 20,000 口以上1口単位
信用取引 買いのみ制度信用可能
管理費用 ※ 年率0.80%
信託委託者 野村證券株式会社
信託受託者 三菱UFJ信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

※管理費用は、信託財産である外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から日次で差し引かれるため、その保有期間に応じて管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDR(信託受益証券)に対して別途課される費用ではありません。

各種資料

対象指標の概要

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスは、韓国総合株価指数200(プライス・リターン)の日々のパフォーマンスを2倍した指数です。

名称 韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス
概要 韓国総合株価指数200(プライス・リターン)の日々の騰落率を2倍にした指数
算出会社 韓国証券取引所(Korea Exchange)
指標の評価通貨 韓国ウォン
基準値と基準日 217.81ポイント(2010年2月22日)
■過去の騰落率 ※1
2013年  -4.1%
2014年  -17.8%
2015年  -6.2%
■指標のティッカーコード
ブルームバーグ KOSPI2LG
ロイター .LEVKS200
QUICK なし

※1 特に断らない限り、前年末の指数値と当年末指数値を使って計算。小数点第2位以下を切り捨てて表示。

当該指数の指数値、算出要領は、下記のホームページでご確認ください。

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■チャート

価格チャート

(出典)野村證券作成

銘柄固有のリスク

連動対象指標が「円換算した」対象指標である点に関する注意点

本ETN/JDRが連動を目指す指標は、「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」の騰落率そのものではなく、それを円換算したものになります。したがって、韓国ウォン/円の為替相場が変動するとその影響を受けます。 具体的には、本ETN/JDRの買付時点から、「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」が全く変動しなくても、為替レートが円安・韓国ウォン高になると、本ETN/JDRの基準価格は上昇します。反対に円高・韓国ウォン安になった場合は、本ETN/JDRの基準価格は下落します。(ただし管理費用の影響は考慮しておりません)。

対象指標の値動きに関する留意点

NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETNの対象指標である「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」は、日々の騰落率が、「韓国総合株価指数200(プライス・リターン)」の騰落率の2倍として計算される指数です。ただし、2営業日以上離れた期間における「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」の騰落率は、一般に「韓国総合株価指数200(プライス・リターン)」の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」の騰落率と「韓国総合株価指数200(プライス・リターン)」の騰落率の2倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「韓国総合株価指数200(プライス・リターン)」の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。 したがって、本ETN/JDRは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

また、一般的に配当を加味していない株価指数は、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価します。当該レバレッジ・インデックスの対象指数は配当を加味していない指数であるため、レバレッジ・インデックスも配当落ちの影響を受けます。

詳細は有価証券届出書をご参照ください。

連動対象指標の動きと本ETN/JDRの値動きの乖離に関する注意点

本ETN/JDRの信託財産である外国指標連動証券の日々の償還価額(ETN/JDRの「基準価格」と同じもの)は、取引所の日々の適時開示で公表されますが、この償還価額は、管理費用等のコスト負担の影響などにより、連動対象指標である円換算した「韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス」の動きと完全に連動するとは限りません。 また、本ETN/JDRの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、本ETN/JDRの市場価格はその基準価格とは必ずしも一致するものではありません。

指数のディスクレーマー

  1. 韓国証券取引所(以下本号において「KRX」という。)は、韓国総合株価指数200 レバレッジインデックス(以下「本指数」という。)または本指数に含まれる一切のデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、本指数に含まれるいかなる過失、脱漏または障害についても責任を負うものではない。
  2. KRXは、野村ホールディングス株式会社(以下本号において「ライセンシー」という。)、本指数に連動する金融商品の購入者、または本指数もしくは本指数に含まれる一切のデータを利用するその他のいかなる者もしくは事業体に対しても、本指数または本指数に含まれる一切のデータの正確性および/または完全性を保証するものではない。
  3. KRXは、本指数または本指数に含まれる一切のデータにつき、明示的にも黙示的にも保証するものではなく、その目的または利用に係る商品性または適合性につき一切の保証責任を明示的に否認する。
  4. 上記にかかわらず、KRXは、当該損害について通知された場合であっても、いかなる場合においても、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果的な損害(逸失利益を含む。)につき責任を負うものではない。
  5. KRXは、本指数に連動する金融商品の所有者または一般の者に対して、有価証券全般もしくは特定の商品への投資の妥当性について、または本指数が株式市場全体のパフォーマンス(利益性)に連動する能力について、明示的にも黙示的にも表明または保証を行うものではない。
  6. KRXのライセンシーに対する唯一の関係は、KRXおよび本指数の特定の登録商標および商標名につき利用許諾を与えることであり、KRXは、本指数の決定、作成および計算を、ライセンシーまたは本外国指標連動証券の内容を考慮に入れずに行う。
  7. KRXは、本指数の決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本指数に連動する金融商品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。KRXは、本指数に連動する金融派生商品の発行もしくは販売の時期の決定、または本指数に連動する金融派生商品を現金に換算する算式の決定もしくは計算について責任を負わず、また、これらに関与していない。
  8. KRXは、本指数に連動する金融商品の所有者に対し、本外国指標連動証券の管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を負うものではない。
  9. 本号に基づくKRXの免責は、本指数のライセンス契約の終了後も有効に存続する。

当該指数の指数値、算出要領は、下記のホームページでご確認ください。

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ご注意事項

ETN/JDRの一般的な投資リスク

ETN/JDRは、対象となるインデックス、金利水準、為替の変動、発行会社又は保証者の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により当ETN/JDRの価格が下落し、それにより損失が生じることがあります。また個別のETN/JDRに応じて、対象となるインデックスは、株価指数、商品指数、その他の指数の変動により変動します。

手数料等について

ETN/JDRにかかる費用(ETN/JDRに投資する場合、以下の費用をご負担いただきます)

  • 売買手数料(売買の際にご負担いただきます)
    ETN/JDRの売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。 ETN/JDRを相対取引によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。
  • 管理費用(保有期間に応じてかかります)
    ETN/JDRを保有した場合、信託財産である外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から管理費用が日次で差し引かれるため、その保有期間に応じた管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDRに対して別途課される費用ではありません。(銘柄毎に管理費用の利率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

その他のご注意事項について

本ホームページに掲載されている事項は、NEXT NOTESシリーズのETN/JDRに関する情報の提供を目的としたものであり、ETN/JDRを含む有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定および銘柄の選択は、ご自身の判断でなさるようにお願いします。また、野村證券株式会社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに当該内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
本ホームページに掲載されている数値・グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の市場環境・運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、最終的な投資成果を示すものではありません。




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