NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN（以下、「本ETN/JDR」といいます。）は、円換算したS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)への連動を目指す金融商品です。
本ETN/JDRの主な商品性は以下の通りです。
| 銘柄コード | 2044 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN |
| 連動対象指標 | 円換算した「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」 |
| 信託財産 | 外国指標連動証券（外国債券） 発行会社：ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 上場日 | 2014年11月18日 |
| 初回発行時の基準価額 | 10,000円 |
| 売買単位 | 1口 |
| 決算日 | 毎年4月30日 |
| 管理費用 ※ | 年率0.85％ |
| 信託委託者 | 野村證券株式会社 |
| 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
※管理費用は、信託財産である外国指標連動証券の償還価額（費用控除前）から日次で差し引かれるため、その保有期間に応じて管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額（費用控除前）から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDR（信託受益証券）に対して別途課される費用ではありません。
※当該外国指標連動証券に係る費用は上記管理費のみであり、本ETN/JDRの総経費率は管理費用と同一となります。
各種資料
S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)は、S&P500の構成銘柄のうち25年以上連続して増配している株式を対象とした均等加重型の株価指数です。
| 名称 | S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) |
|---|---|
| 概要 | S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)は、S&P500の構成銘柄のうち25年以上連続して増配している株式を対象とした均等加重型の株価指数です。基準日である1989年12月29日を100ポイントとし、現在の時価総額がどの程度かを表します。 |
| 算出会社 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC （S&P Dow Jones Indices LLC） |
| 指標の評価通貨 | 米ドル |
| 基準値と基準日 | 100 ポイント（1989年12月29日） |
| 2021年 | 25.0％ |
|---|---|
| 2022年 | - 6.8％ |
| 2023年 | 7.6％ |
| ブルームバーグ | SPDAUDN |
|---|---|
| ロイター | .SPDAUDN |
| QUICK | SSPDAUDNTR/SPU |
※1 特に断らない限り、前年末の指数値と当年末指数値を使って計算。小数点第2位以下を切り捨てて表示。
当該指数の指数値、算出要領は、下記のウェブサイトでご確認ください。
S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)
（←S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCのサイトに移動します。）
■チャート
（出典）野村證券作成
価格変動リスク
本ETN/JDRは、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により本ETN/JDRの価格が変動し損失を被ることがあります。
発行会社または保証会社に関する信用リスク
NEXT NOTES の外国指標連動証券は、発行会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイおよび保証会社である野村ホールディングスの信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。
為替に関するリスク
本ETN/JDRは、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって本ETN/JDRの価格が変動し損失を被ることがあります。
市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク
本ETN/JDRの取引所における市場価格は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本ETN/JDRの基準価額および外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。
流動性リスク
本ETN/JDRは、取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
上場廃止や早期償還等に関するリスク
本ETN/JDRは、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。NEXT NOTESの外国指標連動証券の満期償還日の10営業日前までに償還価額が０以下となった場合、外国指標連動証券は０円で償還されます。
また、外国指標連動証券は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。
上記は、本ETN/JDRの投資リスク等の概略です。詳細は目論見書をご参照ください。
→ 目論見書
その他ETNの商品性・リスクについては、東京証券取引所ウェブサイトに記載の投資リスクをご一読ください。
ご注意事項
ETN/JDRの一般的な投資リスク
ETN/JDRは、対象となるインデックス、金利水準、為替の変動、発行会社又は保証者の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により本ETN/JDRの価格が下落し、それにより損失が生じることがあります。また個別のETN/JDRに応じて、対象となるインデックスは、株価指数、商品指数、その他の指数の変動により変動します。
レバレッジ型またはインバース型ETN/JDRの一般的な投資リスク
手数料等について
ETN/JDRにかかる費用（ETN/JDRに投資する場合、以下の費用をご負担いただきます）
- 売買手数料（売買の際にご負担いただきます）
ETN/JDRの売買取引には、約定代金に対し最大1.43％ （税込み）（ 20万円以下の場合は、2,860円（税込み））の売買手数料をいただきます。 国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。 - 管理費用（保有期間に応じてかかります）
ETN/JDRを保有した場合、信託財産である外国指標連動証券の償還価額（費用控除前）から管理費用が日次で差し引かれるため、その保有期間に応じた管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額（費用控除前）から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDRに対して別途課される費用ではありません。（銘柄毎に管理費用の利率が異なりますので、その上限額を表示することができません。）
その他のご注意事項について
本ウェブサイトに掲載されている事項は、NEXT NOTESシリーズのETN/JDRに関する情報の提供を目的としたものであり、ETN/JDRを含む有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定および銘柄の選択は、ご自身の判断でなさるようにお願いします。また、野村證券株式会社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに当該内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
本ウェブサイトに掲載されている数値・グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の市場環境・運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、最終的な投資成果を示すものではありません。
指数のディスクレーマー
- (ⅰ)本指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー（S&P Dow Jones IndicesLLC）（以下「SPDJI」という。）の商品であり、これを利用するライセンスが野村證券株式会社に付与されている。
- (ⅱ)スタンダード・アンド・プアーズR（Standard & Poor'sR）およびS&PRは、スタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシー（Standard &Poor's Financial Services LLC）（以下「スタンダード・アンド・プアーズ」という。）の登録商標、ダウ・ジョーンズR（Dow JonesR）は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エルエルシー（Dow Jones Trademark Holdings LLC）（以下「ダウ・ジョーンズ」という。）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに付与され、さらに野村證券株式会社に特定の目的のためにサブライセンスが付与されている。
- (ⅲ)本外国指標連動証券は、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社がスポンサーとなっているものではなく、また、それらによって、保証、販売または宣伝されているものではない。
- (ⅳ)また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社は、かかる商品が投資に適するものであるかという点に関して、いかなる表明もしておらず、本指数に係る誤謬、欠落または中断に対して、いかなる責任も負わない。
当該指数の指数値、算出要領は、下記のウェブサイトでご確認ください。
S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)（←S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCのサイトに移動します。）
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